금융/주식

샤프비율 정의 및 구현

씩씩한 IT블로그 2022. 5. 29. 20:49
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샤프비율 정의

(기대되는 투자 수익률 - 벤치마크 수익률) / (기대되는 투자 수익률 - 벤치마크 수익률)의 표준편차

 

코드 구현

stock_returns #수익률
benchmark_returns #벤치마크 수익률

excess_returns = stock_returns.sub(benchmark_returns, axis=0)
avg_excess_returns = excess_returns.mean()
std_excess_returns = excess_returns.std()

daily_sharpe_ratio = avg_excess_returns.div(std_excess_returns)

 

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